协方差矩阵

协方差矩阵是正定矩阵，不论是否正态，附机向量的协方差矩阵都是正定矩阵。 协方差矩阵：在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。 正定矩阵 ：在线性代数里，正定矩阵有时会简称为正定阵。在双线性代数中，正定矩阵的性质类似复数中的正实数。与正定矩阵相对应的线性算子是对称正定双线性形式，复域中则对应埃尔米特正定双线性形式...