贝塔系数计算公式

贝塔系数的计算公式 公式为： 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。 因为： Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成： 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。...

贝塔系数是评估某个资产的波动风险相对于整个市场的波动风险的指标。具体来说，贝塔系数越大，表明资产的价格波动范围越大，且更容易受到市场整体波动的影响。 贝塔系数的计算公式为：β = cov(Ri, Rm) / var(Rm)，其中Ri为某个资产的收益率，Rm为市场整体的收益率，cov为协方差，var为方差。计算出来的贝塔系数一般在0和1之间，如果大于1...