“万里长征走完了第一步”的意思是万里长城第一步还是万里长征第一步？

当然是万里长征第一步——说第一步，显然和走路有关，万里长征和走路有关；而万里长城则是建筑物，与走路没有必然联系。

和“万里长城”连在一起可以是“万里长城第一关”。

是长征，和长城没关系