久期和凸性计算公式

发布时间:2025-09-29 18:50:00 浏览次数:3

久期是衡量债券价格对利率变化的敏感度的指标,它可以用加权平均期限来计算。

凸性是衡量债券价格对利率变化的曲率,它可以用久期的二阶导数来计算。具体公式如下:久期=∑(CFt*t)/(1+r)^t,其中CFt为每期的现金流,t为对应的时间,r为债券的收益率;凸性=∑(CFt*t*(t+1))/(1+r)^t。这些公式可以帮助投资者更好地了解债券的风险和收益,从而做出更明智的投资决策。

久期计算公式
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